Trên thị trường ngoại hối, có một số cặp tiền tệ thể hiện mối quan hệ tương quan chặt chẽ với nhau. Các trader có thể sử dụng công cụ phân tích tương quan để tìm các cặp tiền tệ có mối quan hệ mạnh. Từ đó xác định chiến lược giao dịch phù hợp, giúp tối ưu hoá lợi nhuận.
Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ là gì?
Trong bài viết này
Mối tương quan của các cặp tiền cho biết mức độ tác động qua lại giữa các loại tiền tệ khác nhau. Cụ thể, nó phản ánh xu hướng chuyển động của một loại tiền tệ so với loại tiền tệ khác.
Hiện nay để đánh giá mức độ tương quan, người ta sử dụng hệ số tương quan. Đây là một chỉ số thống kê quan trọng, giúp các nhà giao dịch Forex đo lường mức độ tương quan tuyến tính giữa hai cặp tiền tệ.
Cụ thể, hệ số tương quan có giá trị trong khoảng từ -1 đến +1 và chia thành 3 loại chính:
- Giá trị +1 cho thấy hai cặp tiền tệ có mối tương quan thuận hoàn toàn. Chúng luôn cùng nhau biến động theo cùng hướng.
- Giá trị -1 lại cho thấy mối tương quan nghịch hoàn toàn, tức là hai cặp tiền tệ sẽ luôn di chuyển ngược hướng nhau.
- Giá trị 0 cho thấy không có mối tương quan nào giữa hai cặp tiền tệ, nghĩa là chúng hoạt động độc lập với nhau.
Các cặp tiền tệ có mối tương quan cao trong Forex
- EUR/USD và GBP/USD: Đồng Euro và Đô la Mỹ thường có tương quan thuận với nhau. Khi EUR/USD tăng thì GBP/USD cũng hay tăng và ngược lại.
- EUR/JPY và GBP/JPY: Đồng Euro, Đô la Mỹ với Yên Nhật thường có tương quan nghịch. Khi EUR/JPY tăng thì GBP/JPY thường giảm và ngược lại.
- AUD/USD và NZD/USD: Đô la Úc và Đô la New Zealand có mối quan hệ kinh tế mật thiết nên thường cùng nhau di chuyển theo một xu hướng. Chúng có tương quan thuận.
- USD/CAD và USD/CHF: Đô la Mỹ với Đô la Canada và Franc Thụy Sỹ thường có tương quan thuận mạnh do cùng chia sẻ biên giới.
- USD/CNH và AUD/USD: Đô la Mỹ với Nhân dân tệ Trung Quốc thường có tương quan nghịch với Đô la Úc do mối quan hệ kinh tế giữa các nước.
Các trader cần nắm bắt mối tương quan giữa các cặp tiền tệ để tận dụng cơ hội
Cách áp dụng mối tương quan vào giao dịch Forex
Phân tích xu hướng thị trường thông qua mối tương quan các cặp tiền tệ
Bạn có thể tận dụng mối tương quan của các cặp tiền trong giao dịch Forex để phân tích và dự đoán xu hướng chung của thị trường. Cụ thể:
- Trader có thể sử dụng mối tương quan để nhận diện xu hướng của các cặp tiền tệ chính. Nếu các cặp chủ chốt như EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY…cùng tăng hoặc giảm đồng loạt thì có thể kết luận xu hướng chung của thị trường.
- Các cặp tiền tệ có mối tương quan mạnh và di chuyển cùng xu hướng sẽ là tín hiệu mở lệnh mạnh mẽ để giao dịch theo xu hướng chung đó.
- Ví dụ, nếu EUR/USD và GBP/USD đều tăng giá mạnh trong cùng thời điểm, điều này cho thấy đồng USD đang suy yếu so với các đồng tiền khác. Khi đó, trader nên mở lệnh MUA cùng lúc 2 cặp này để tận dụng xu hướng tăng chung.
- Ngược lại, nếu EUR/USD và GBP/USD đồng loạt giảm cho thấy đồng USD đang mạnh lên. Lúc này, trader nên mở lệnh BÁN đồng thời 2 cặp trên.
Đánh giá và quản trị rủi ro
Mối tương quan của các cặp tiền tệ còn giúp ích rất nhiều trong việc đánh giá và quản trị rủi ro cho danh mục đầu tư Forex.
Nếu mở các vị thế cùng chiều trên nhiều cặp có tương quan thuận mạnh thì rủi ro sẽ tập trung vào một hướng. Lúc này, bạn cần hạn chế tỷ lệ đòn bẩy và kích thước lệnh cho phù hợp.
Ngược lại, nếu mở các vị thế ngược chiều trên các cặp có tương quan nghịch mạnh thì rủi ro sẽ được cân bằng giữa hai phía. Khi đó có thể tăng đòn bẩy với mức vừa phải.
Ví dụ, mua cùng lúc EUR/USD và GBP/USD thì cần giảm tỷ lệ đòn bẩy xuống thấp hơn bình thường do cả hai cặp này có tương quan thuận mạnh.
Đánh giá tương quan giữa các cặp tiền giúp trader quản lý rủi ro tốt hơn
Lựa chọn chiến lược trade Forex phù hợp
Trader có thể dựa vào mối tương quan để xác định xu hướng chung và lựa chọn chiến lược giao dịch xu hướng phù hợp.
Khi thị trường có xu hướng rõ ràng, nên tập trung vào các cặp có tương quan thuận mạnh để giao dịch theo xu hướng.
Ngược lại, nếu thị trường dao động mạnh hay không có xu hướng rõ ràng, có thể chuyển sang giao dịch các cặp có tương quan nghịch mạnh để hưởng lợi từ sự đảo chiều giá.
Khi tương quan giữa các cặp thay đổi theo thời gian, trader cũng cần linh hoạt chuyển đổi chiến lược phù hợp.
Ví dụ, nếu tương quan giữa EUR/USD và USD/CHF suy giảm, không nên giao dịch kép dựa trên 2 cặp này nữa mà cần tìm cặp tương quan mới.
Lời kết
Như vậy, việc nắm vững mối tương quan và áp dụng đúng cách sẽ giúp bạn gia tăng tỷ lệ thắng lợi trong giao dịch Forex. Hy vọng những chia sẻ trong bài viết là hữu ích cho các trader.
